Operações De Alta Probabilidade Forex

High Probability Trading, um plano de retorno de 800 Depois de anos de mexer com várias estratégias de negociação que apenas tornaram meus corretores amados mais ricos e eu mais pobres, acredito que encontrei a abordagem que pode gerar retornos mensais amplos e consistentes. Em vez de combater a volatilidade diária do mercado, a negociação do intervalo semanal parece ser a melhor aposta para atingir metas monetárias realistas quando vários outros fatores são considerados. A chave é encontrar as configurações que dão a maior probabilidade de sucesso e arriscar mais do que o convencional 2 a 5. Depois de mostrar os benefícios e desvantagens das estratégias diárias e semanais anteriores, mostro você o que pode gerar 800 com apenas 4 comércios. (Não recomendado para o comerciante novato). Mesmo que você não negocie com minhas configurações, você ainda pode aplicá-lo à sua negociação, desde que você troque as Faixas semanais. ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DO DIA A primeira abordagem para o dia de negociação envolveu a seguinte configuração comercial. Esperando a Gráficos Diários Formação de Candelabros Esperando o Gráfico de 4 Horas para responder a esse sinal Trocando o sinal de 30 minutos que seguiu Apontando para o próximo grande alvo a ser atingido durante o dia Esta abordagem foi usada quando descobri que o mercado obedecia essa seqüência Do Gráfico Diário até o Gráfico de 30 Minutos para as tendências que estão corretamente identificadas. Se essa seqüência não aparecesse, então geralmente significava que a tendência havia terminado para o Daily Chart. Infelizmente, os ganhos não foram suficientes porque as tendências foram afetadas pela volatilidade dos anúncios fundamentais. Os negócios foram perdidos e os lucros eram menores quando o sinal de 30 minutos era muito grande. Focalizar os movimentos diários me fazia perder coisas importantes nos grandes gráficos que me faziam perder A moeda escolhida às vezes se moveu muito pouco para o dia. A pressão para se recuperar de perdas ou oportunidades perdidas afetou minhas decisões. Então, tentei os pontos de preço de suporte e resistência e Fibonacci para melhores entradas, mas foi difícil prever o que iniciaria a tendência. Além disso, os ganhos de entrar com uma perda de paragem menor foram maiores, mas não grandes o suficiente para cobrir as perdas de reentrar várias vezes para um único comércio em diferentes pontos de preço. A estratégia de negociação do último dia envolveu a negociação Breakout dos padrões de consolidação (ver artigo anterior). Isso envolveu a maximização agressiva em cada movimento de intervalo diário que começou com uma Consolidação, adicionando lotes a cada sinal na direção da tendência. Infelizmente, os ganhos líquidos após as perdas não foram suficientemente grandes e o estresse de monitorar constantemente o gráfico na expectativa de novas entradas era insuportável. Eventualmente, meus saldos diminuíram constantemente com essas estratégias, esvaziando muitas contas comerciais no processo. Nem só eram inadequados financeiramente, mas não podiam compensar o impacto emocional da negociação neste mercado financeiro altamente estressado em uma base diária. Então veio a negociação Weekly Range. O comércio semanal envolve a captura de parte do intervalo de negociação semanal médio de uma moeda em um período de 5-7 dias. Enquanto a maioria das moedas tem intervalos diários de 80 a 140 pips, as faixas semanais são em média entre 300 e 500 pips. ESTRATÉGIA 1 - ENTRADAS DE GRÁFICO 4H Depois de identificar os padrões de alcance semanais, comecei a comercializá-los em uma conta demo (competição Dukascopy) com resultados razoavelmente bons usando o Gráfico 4H. Entre os benefícios dessa abordagem, as entradas do 4H apareceram em horários previsíveis. Pouco tempo foi gasto monitorando o mercado nos gráficos menores. Os padrões que iniciaram as faixas semanais foram melhor vistos nos gráficos 4H. Você poderia se concentrar nas maiores tendências e padrões Isso pareceu ser a melhor maneira de negociar os intervalos maiores e capturar maiores lucros em relação ao dia comercial. Isso levou até dois meses aos dez melhores finais em fevereiro e março deste ano. No entanto, esta estratégia só forneceu no máximo 500 pips por mês, porque os ganhos de cada comércio não eram suficientes em relação às perdas de paradas muito maiores de gráficos de 4H. As perdas eram freqüentes, pois eu estava antecipando o sinal mais confiável do Daily Chart depois de experimentar uma vez Novamente com várias configurações de intervalo semanal, encontrei a combinação que forneceu lucros maiores de forma mais consistente. ESTRATÉGIA 2 - PLANO DE RETORNO DE ALTA PROBABILIDADE 800 Esta estratégia envolve a espera de sinais diários de alta probabilidade Identificando o alvo da Faixa semanal Procurando por uma entrada em um período de tempo menor utilizando padrões de gráfico Negociação somente se ele for um risco-recompensa de pelo menos 5 vezes. Por comércio SINAIS DIÁVEIS DE ALTA PROBABILIDADE As tendências semanais podem ser normais, lentas e estáveis ​​ou podem ser muito mais rápidas com intervalos maiores. O que notei é que, sempre que a configuração e os sinais no Diagrama Diário apontam para uma ruptura mais rápida do que o normal, o comércio tem maiores chances de chegar ao seu alvo. Os intervalos também são geralmente maiores do que a média e as entradas nos gráficos menores são mais confiáveis ​​e menos voláteis. Exemplos são Breaks of Consolidation Sharp e Large U-turnos nas principais metas de preços RISK-REWARD RATIO OF 5 - 1 O comércio semanal de intervalo tem um alto grau de dificuldade, leva mais tempo (5-10 dias) e requer muita mais paciência E autocontrole. Portanto, acredito que um comércio deve proporcionar uma grande diferença entre perdas e ganhos para justificar o esforço envolvido. O uso de gráficos menores ajuda a reduzir suas paradas e aumentar seus ganhos. CAPITAL DE RISCO - 15 POR COMÉRCIO Dado que você negociaria uma configuração de alta probabilidade com uma grande relação risco-recompensa, uma porcentagem maior de capital para risco por comércio parece apropriada. Ao seguir um lucro maior por comércio, você está compensando os vários fatores de risco associados à negociação no que é realmente um ambiente de trabalho artificial. Estes riscos incluem riscos operacionais, de mercado e de liquidez (declarados pelo seu corretor em seu Contrato de Cliente). O evento se arrisca fora do controle de você ou seu corretor, como desastres naturais (furacão Irene em Nova York de todos os lugares). Problemas de computador, problemas de internet ou Mesmo doença O nível de estresse bastante elevado associado ao comércio Forex Alterações inesperadas nos regulamentos do mercado que podem afetar os comerciantes de varejo Outros fatores que podem afetar facilmente seu foco e emoções Entre os benefícios deste tipo de negociação, você só precisa estar correto 4 vezes Maior monetária Almofada Mais tempo de inatividade entre os negócios para fazer outras coisas A opção de tirar uma pausa da negociação quando desejado Menos stress relacionado ao comércio Você se torna um ganhador de renda em vez de um comerciante Se você colocasse essa estratégia de negociação em uma folha de excel, você faria Chegar a essa marca 800 se 4 trocas foram feitas perfeitamente. No entanto, se você respondeu por perdas, você ainda pode ganhar entre 400 e 600, desde que você atinja 4 negócios bem sucedidos. Day trading pode representar um bom desafio para muitos comerciantes, mas acredito que as tendências maiores são mais gratificantes. Ao arriscar mais do que os tradicionais 5 por comércio, o comerciante tem maior chance de complementar ou substituir fontes de renda tradicionais, tendo em vista os riscos da negociação Forex. O importante é encontrar os negócios de maior probabilidade e construir um nível de conforto para fazer esses negócios. Troquei o 1 de 4 na minha conta real, esperando pacientemente pelo próximo 3. Desejo-me sorte. Boa sorte. -). Eu realmente tenho contemplado uma estratégia de negociação semelhante com um gráfico de 4 horas. No entanto, a diferença é que estou testando o meu usando MACD e STOCHASTICS. A essência é estabelecer as regiões de sobrecompra e sobrevenda. O maior obstáculo até agora é estabelecer o ponto mais ideal para entrar em um comércio. Estou muito feliz por aí que essa estratégia pode ser bem sucedida quando bem cronometrada. Você realmente me inspirou. Tudo de bom com o seu artigo. Obrigado. Você bateu no prego na cabeça ... o ponto ideal é a chave ... as entradas que eu uso são corretas 90-95 do tempo ... é por isso que me sinto confortável com esse risco. Mas só veio depois de muita análise, tentativa e erro e se acostumou a isso em níveis de risco mais baixos nos últimos 3-4 meses ... boa sorte com o MACD e STOCHS. Nunca tive muita sorte com eles, mas não passei muito tempo com eles. Bom artigo, para melhor visualização, precisamos de algumas imagens, 800 retornam, é o holly gral. 1 :) Ótimo artigo. Eu também acabei de testar uma estratégia de negociação usando uma alta recompensa de baixo risco (UK100, SP500, não como forex). Mínimo de 4: 1 idealmente 6: 1. 5 de conta arriscada por comércio. Eu simplesmente encontrar as boas negociações potenciais que podem acontecer se um preço obtiver também um certo ponto colocado em uma Ordem de Entrada (FXCM) com limites de parada e, se for desencadeada, eu deixo isso fazer o que é. Eu não me envolvo porque sou excelente em destruir um bom comércio quando eu faço. 30min 1hr 4hr diariamente, sempre com a tendência. Gostaria de ver seus resultados. Comércio de probabilidades de alta É muito surpreendente ver a reação em um preço de ações quando as notícias revelam que Carl Icahn assumiu uma participação importante em um estoque desconhecido de baixo preço. Voltari está em torno de 500 de onde fez sua última compra. Carl já possuía ações da VLTC, mas aumentou sua participação em 600 com um preço médio de 0,85 por ação. Esta não foi a primeira vez que Carl Icahn tomou uma grande participação em uma empresa e teve esse efeito em uma ação. Alguns comerciantes seguem ativamente suas negociações e procuram investir em ações que ele possui grandes participações. Existem muitos sites por aí que podem ajudá-lo a rastrear suas compras e participações recentes. Um site bastante novo que acabei de encontrar em RankandFiled. Está tentando tornar a pesquisa do banco de dados SEC menos dolorosa. Ainda não passei muito tempo no site, mas posso dizer que gosto da visualização de dados e que é um todo melhor na indexação de dados do que SEC. gov. Domingo, 23 de novembro de 2014 Eu estava pesquisando na internet para obter uma lista ETN no formato Excel com o preço premium e desconto e eu não consegui encontrá-lo, então eu fiz um mesmo. Esta não é uma lista completa e não vou atualizá-lo. Os valores são apenas atuais a partir de 112114. Aqui está um link público no Google Documents - ETN List Aqui está uma lista parcial das 10 principais ETNs negociadas a um desconto - Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG Credit Suisse AG iPath Long Extendem vetores de mercado no PowerShares DB Cr sexta-feira, 10 de outubro de 2014 Gráfico do índice de volatilidade do petróleo bruto OVX. Segunda-feira, 06 de outubro de 2014 Os dois estoques com a maior opção implicaram a comercialização de volatilidade este ano lançou resultados hoje. Os 2 estoques foram ADHD e SNSS, dois estoques de biopharma que implicaram volatilidade de mais de 300 e nos dias que levaram ao anúncio de seus resultados de fase III, implicaram um aumento de mais de 500. Hoje os resultados surgiram e as duas empresas ficaram desapontadas. Ambos os estoques diminuíram. O ADHD está para baixo aronud 54 em 6,42 atualmente e o SNSS caiu 76 em 1,60 atualmente. Se você tivesse ouvido a chamada de conferência do ADHD, Morper, Piper Jaffray foi o primeiro a fazer perguntas e primeiro parabenizou a empresa pelos resultados e saiu depois dizendo que eles reiteram uma compra com um alvo de 42. Isso pode ser Muito confuso para os investidores ouvir, mas o preço do estoque não mentir. Citação de Piper Jaffray da TheStreet Os dias que antecederam o anúncio do estoque do TDAH foram zig zagging para cima e para baixo 15 por dia. O estoque foi uma grande aposta, com cerca de 6 milhões de partes flutuantes, estava preparado para uma grande mudança no comunicado de imprensa. Não sei quem no mundo estará comprando ou cortando ações antes do lançamento da notícia. O dinheiro real a ser feito estava nas opções. As chamadas OTM 40 sobre ADHD foram negociadas em mais de 1 no dia de negociação anterior e agora elas expiram sem valor, o estoque teria tido que aumentar cerca de 300 para que você pudesse fazer qualquer calor no comércio. Enquanto isso, as 5 posições estavam negociando mais de 0,50 no dia anterior e agora estão indo em torno de 0,20. O comércio ideal desse estoque era vender o estrangulamento (5 puts e 40 chamadas). Algo a comentar antes do comunicado de imprensa foi a proibição de venda curta imposta por alguns corretores (ou seja, Interactive Brokers) e a queda de preços que levaram os últimos dias antes do lançamento da notícia. Pode-se especular que a única pessoa que ficaria em estoque com os resultados da fase III pendente estava fazendo isso com o conhecimento do que era o resultado. Aqui estão alguns gráficos e números. A cadeia de opções no dia anterior ao lançamento das notícias para o ADHD - A cadeia de opções no dia do lançamento das notícias para o ADHD Se você pensou que poderia vender as chamadas do OTM no aberto, você não poderia, os fabricantes de mercado não são tão idiotas. O OTM chama tudo aberto com oferta 0 e oferta de 0,05. À medida que o dia avança, as ações curtas disponíveis disponíveis no IB encolhem junto com o preço das ações. Taxas de empréstimo ADHD que levaram ao lançamento da notícia. Short Strangle (5 puts e 40 calls) chart - quinta-feira, 28 de agosto de 2014 De Wikipedia Um cassino oferece um jogo de chance para um único jogador no qual uma moeda justa é jogada em cada etapa. O pote começa a 2 dólares e é duplicado toda vez que aparece uma cabeça. A primeira vez que aparece uma cauda, ​​o jogo termina e o jogador ganha tudo o que está no pote. Assim, o jogador ganha 2 dólares se aparecer uma cauda no primeiro lance, 4 dólares se aparecer uma cabeça no primeiro lance e uma cauda no segundo, 8 dólares, se uma cabeça aparecer nos dois primeiros lançamentos e uma cauda no terceiro, 16 dólares se aparecer uma cabeça nas primeiras três jogadas e uma cauda no quarto, e assim por diante. Em suma, o jogador ganha 2 k dolares, onde k é igual ao número de jogadas. O que seria um preço justo para pagar o casino para entrar no jogo Para responder a isso, precisamos considerar qual seria o pagamento médio: com probabilidade 12, o jogador ganha 2 dólares com probabilidade 14 o jogador ganha 4 dólares com probabilidade 18 o O jogador ganha 8 dólares, e assim por diante. O valor esperado é, portanto, assumir que o jogo pode continuar, desde que o lance de moedas resulte em cabeças e, em particular, que o casino tenha recursos ilimitados, essa soma cresce sem limites e, portanto, a vitória esperada para jogar repetido é uma quantidade infinita de dinheiro. Considerando apenas o valor esperado da mudança líquida na riqueza monetária, deve-se jogar o jogo a qualquer preço se for oferecida a oportunidade. No entanto, em descrições publicadas do jogo, muitas pessoas expressaram descrença no resultado. Martin cita Ian Hacking dizendo que alguns de nós pagariam até 25 para entrar nesse jogo e diz que a maioria dos comentadores concordaria. 2 O paradoxo é a discrepância entre o que as pessoas parecem dispostas a pagar para entrar no jogo e o valor esperado infinito. Quarta-feira, 07 de maio de 2014 A Tastytrade teve um ótimo vídeo explicando a diferença entre fazer apostas de alta velocidade no VIX, VXX e UVXY quando o índice VIX é inferior a 15. Para resumir, o ETX UVXY com alavancagem 2x apresentou desempenho fraco para a estratégia de volatilidade longa em comparação com O índice e VXX e foi principalmente devido a arrastamento de volatilidade ou mais simplesmente, composição negativa devido a alta volatilidade ao longo de um período de tempo. Domingo, 13 de abril de 2014 Enquanto backtesting algumas estratégias de opções no TOS, notei um problema com a ferramenta de reflexão. Quando um preço das ações divide as divisões reversas, os preços das opções não refletem a divisão do preço das ações. Em vez disso, as opções agora estão cotadas para o novo preço das ações sem ajustar para a divisão. ThinkorSwim está trabalhando na resolução do bug. Exemplo - O BIB teve uma distribuição de ações de 2: 1 12414. BIB 90 strike CALL 12314 94.80. BIB 90 strike CALL 12414 3.80 Domingo, 23 de março de 2014 Estou certo de que muitas pessoas viram recentemente o filme Wolf em Wall Street e se perguntaram como as pessoas poderiam ser vendidas para comprar essas empresas precárias nas décadas de 1980 e 90. Certamente, isso não aconteceria de novo no horário de hoje com todas as informações disponíveis gratuitamente fazendo uma pesquisa rápida no Google. Bem, esses golpes de bombas e despejos continuam a acontecer todos os dias, e estou chocado com a história mais recente sobre um dos maiores promotores de bombas e despejos até hoje John Babikian. Existem inúmeros artigos (1. 2. 3) contando a história de como ele usou seu site Awesomepenniestocks para bombear e despejar tostões e, ao mesmo tempo, fazer milhões no processo. Só me deixa doente pensar que as pessoas ainda se apaixonam por essas coisas todos os dias. Há um site detalhando a maior parte dos estoques de penny que o promotor bombeou para awesomepennyscams. Faça sua pesquisa antes de negociar qualquer uma dessas ações. Eu mesmo continuo ouvindo sobre como as pessoas estão se tornando milionárias negociando esses estoques de moeda de um centavo, mas eu garanto que há muito mais pessoas perdendo do que ganhar dinheiro negociando essas ações de OTC. Negociar é um negócio muito a ser e penny stocks são os mais arriscados de todos os tipos de ações que você pode negociar. Não acredite no exagero ou acredite que seja fácil tornar-se um milionário negociando esses estoques. Sexta-feira, 30 de novembro de 2012 Ao longo dos anos, muitos comerciantes discricionários passaram para outros empregos. Os comerciantes de hoje evoluíram para negociar a partir de uma abordagem mais automática e quantitativa. O volume de negócios nos últimos 3 anos tem diminuído e a capacidade de escalar os eminis tem sido cada vez mais difícil para os comerciantes discricionários. Eu estava verificando minha lista de blogs de negócios antiga mas popular e descobri que a maioria dos blogs desapareceu ou os autores pararam de publicar em torno de 2009. Eu gostaria de vincular alguns novos blogs interessantes e sites relacionados à negociação que eu checkout com freqüência. ZeroHedge - O principal autor que se chama pelo popular personagem de filme fictício Tyler Durden, do filme Fight Club. E vários outros autores relatam as notícias. Eles também têm uma transmissão de relatórios de notícias ao vivo separada (Talking Forex). Eles relatam algumas boas informações, mas peguem tudo o que escrevem com um grão de sal e tente não se transformar em um fã de desgraça e sombreado ou bug de ouro. Blog Quantum - Um blog de negociação algorítmica matlab silencioso que discute seus resultados de backtesting. Ele também autoriza o blog Trading com Python. Milk Trader - Outro aspirante a comerciante automatizado que escreve sobre sua codificação em R e compartilha resultados de backtest de várias estratégias que ele testou, a distribuição de café da manhã é minha favorita. Bordos quantificáveis ​​- Um blog de longa data que compartilha uma infinidade de resultados de backtest das negociações da Gap com as probabilidades da semana da semana. Investimento sistemático - Uma abordagem sistemática para negociação com foco em estratégias longshort, análise técnica e muitas amostras de código com resultados de backtest. Portfolio atempado - Outro blog R com muitos backtests e discussão estratégica. Mebane Faber - Um gerente de portfólio da Cambria Investment Management compartilha seu modelo e discute estratégias e tendências. Negociação Quantitativa - blog Ernest Chans sobre estratégias de negociação. Opções Condor - Muitos artigos bons sobre opções, spreads e volatilidade. Eu sou comerciante de futuros - Chris, um comerciante independente dá sua postura no mercado e configurações que está olhando. Michael Covel - Muitas boas entrevistas de comerciantes profissionais e tendências seguindo informações de estratégia. Sistema de negociação automatizado - Acompanha os seguintes sistemas e resultados de desempenho, além de código gratuito. Automated Trader - Um site com artigos, notícias, vídeos e muito mais sobre tudo automatizado. Scarr Visual Trading - Classificar gráficos, alguns gratuitos, a maioria para uma assinatura. A capacidade de comparar até 5 anos de cada vez em um spread de um ano versus outro é bom. Agora, se alguém criasse um site com gráficos de estrutura de termos históricos, voltando 10 anos. Quantpedia - Um novo site feito por pessoal da FinFiz que oferece estratégias de negociação comprovadas (principalmente tiradas de papéis brancos) e permite que você decida qual delas negociar, com uma subscrição, é claro. Não é tão caro se você considerar as alternativas para gastar horas cobrando revistas de finanças, fórum algotradinggroup ou SSRN. 0 comentários 7192012 05:53:00 AM Publicado por Commodity BLOG Quando os comerciantes consideram as plataformas de negociação de futuros, eles escolhem as plataformas que possuem as especificações técnicas, o apelo visual e a estabilidade necessária para agregar arquivos grandes de dados. No entanto, os comerciantes também devem considerar dois aspectos quando se trata de futuros de negociação: 1) entrega de baixa latência de negócios. Nos intercâmbios em que as instituições comparam nano segundos, você deve considerar os feeds de dados que entregariam o seu comércio o mais rápido possível. Tenha em mente, no intercâmbio em que primeiro e primeiro começaram, então a idéia de você ser uma cabeça na sua execução comercial é importante. 2) Dados não filtrados. Você só pode desenvolver uma boa metodologia se você tiver todos os fatos, de modo que ter dados não filtrados lhe dará uma imagem completa do que está acontecendo no mercado. Muitos usam dados agregados que simplesmente podem distorcer dados em que os comerciantes de gráficos dependem. Um desses dados que o alimentará será atraente. Rithmic Rithmic vantagens incluem: dados não filtrados: durante períodos voláteis você obtém uma imagem precisa da atividade de preço, porque o Rithmic fornece um feed de dados muito estável. Você realmente verá os dados reais do 8220pc-by-tick8221 em vez dos 8220data blocks8221 como a maioria dos outros provedores de dados. Você obtém uma imagem clara e instantânea da atividade de preços. Os servidores Rithmic8217s estão co-localizados diretamente nas principais trocas e fornecem soluções de conectividade estável e solução de roteamento de ordem inteligente que podem atender às demandas dos comerciantes de varejo mais exigentes. Estabilidade: a infra-estrutura Rithmic8217s se encaixa sobre a infra-estrutura mais sofisticada e altamente confiável e é monitorada em todos os momentos por programadores de alta qualidade Veja as plataformas de negociação de futuros que o Rithmic poderia ser aplicado a: Este site pertence a um corretor de futuros Optimus Trading Group, uma corretora Comerciantes de futuros dedicados auto-dirigidos.